選擇權波動率策略、選擇權 計算機、隱含波動率查詢在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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選擇權波動率策略在商品面 - 臺灣期貨交易所的討論與評價
隱含波動率係將選擇權的成交價格，帶進理論模型中，反推出市場對標的指數價格報酬率波動率的預期，通常採用Black & Scholes歐式評價模型來計算，計算方式為將公式中所需5個 ...
選擇權波動率策略在選擇權入門-認識隱含波動率及VIX指數 - 統一期貨的討論與評價
選擇權 的隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的指標之一，隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型（例如Black-Scholes模型 ...
選擇權波動率策略在隱含波動率是什麼？和歷史波動率有什麼不同？的討論與評價
隱含波動率(Implied volatility，簡稱IV 或Implied vol ，中文則是常簡稱為隱波)是一種對波動衡量標準， 是指選擇權或權證中，把當下 ...
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選擇權波動率策略在台灣臺指選擇權波動率指數 - Stock-ai的討論與評價
... 與去年同期相同。臺指選擇權波動率指數簡介：臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算。
選擇權波動率策略在【1702】選擇權理論價 - 元大證券的討論與評價
選擇權 理論價揭示選擇權的敏感性參數，提供選擇權交易的決策參考。 ... 選擇權理論價是根據Black-Scholes Model ，以台股加權指數與其歷史波動率為參數所計算出來。
選擇權波動率策略在用選擇權「波動率」推測權利金市價！ - 理財寶的討論與評價
而「台灣的波動率指數」是台灣期貨交易所依芝加哥交易所（ CBOE ）波動率指數公式計算而成的。芝加哥交易所的波動率指數是使用VIX 恐慌指數計算的，所以當台股越穩定，隱含 ...
選擇權波動率策略在如何分析選擇權波動率 - Aindex投資網誌的討論與評價
波動率 是影響選擇權價格的重要因素之一，而波動率又分為很多種形式，例如:歷史波動率(Historical Volatility)，隱含波動率(Implied Volatility)，避險 ...
選擇權波動率策略在37103 金融中波動率的數學問題 - 中央研究院的討論與評價
Black 與M. Scholes 在1973 年發表了著名的Black-Scholes 選擇權訂價公式; 同年芝加哥選擇權交易所(Chicago Board of Options Exchange, CBOE) 成立。 在1997 年Scholes 與 ...
選擇權波動率策略在選擇權分析工具 - 元大期貨的討論與評價
是計算指數現貨在過去一段時間（通常為一個月）內的歷史波動率，依這個歷史波動率，計算出選擇權在理論上的價格，做為評斷選擇權實際在市場成的現價是否合理的基準，這 ...
選擇權波動率策略在隱含波動率成對交易檢定法的討論與評價
(1994). 皆於計算隱含波動率、建立避險交易策略時使用期貨價格代替現貨指數，且皆不考慮期貨與現貨的差. 異。 9 本文作者以2006 年近月台指選擇權契約及近月台指期貨契約每 ...